基于logistic回归的我国上市公司信用评级模型研究

被引：12

作者：

邹亚宝 ^{[1
]}

梁红漫 ^{[2
]}

机构：

[1] 广东外语外贸大学

[2] 中国人民银行广州分行

来源：

西南金融 | 2013年 / 03期

关键词：

信用评级; logistic回归; 财务指标;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文选择中国深沪两地上市的制造类企业,分为"*st"和"预增预盈"两组。*st组代表信用评级低,即信贷风险较高类公司;预增预盈组代表信用评级高,即信贷风险较低类公司;选出16个具有代表性的财务指标,对这76个公司进行logistic二元分析,获得各个财务指标的参数,建立上市公司信用评级模型;随机挑选制造类企业对模型进行检验,并评定该企业及其信贷风险大小程度。提出中国商业银行建立上市公司信用评级模型的现实选择,从而为银行信贷的审批、发放提供决策依据。

引用

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共 8 条

[1] 我国商业银行信贷风险现状分析 [J].