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对上海期货交易所金属铜量价关系的实证分析
被引：40
作者：
华仁海
仲伟俊
机构：
[1] 京经济学院金融学系
[2] 东南大学经济管理学院
来源：
关键词：
GARCH模型;
量价关系;
D O I：
10.19343/j.cnki.11-1302/c.2002.08.019
中图分类号：
F724.5 [期货贸易];
学科分类号：
摘要：
In this paper,we examine the relation between volume and price variability in copper futures in SHFE with GARCH(1,1)model,and the empirical evidence presented shows that a positive relationship is detected between price variability and volume,and there is a persistency in volatility.
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