韩国指数期权发展的10年回顾与创新借鉴

被引：12

作者：

崔晓健 ^{[1
]}

邢精平 ^{[2
]}

机构：

[1] 哈尔滨工业大学

[2] 深圳证券交易所

来源：

证券市场导报 | 2008年 / 01期

关键词：

韩国金融衍生品; 指数期货; 指数期权;

D O I：

暂无

中图分类号：

F833.126 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

韩国KOSPI200指数期权是全球最活跃的衍生品合约。本文认为,按期权权利金收取低廉的交易费用等制度创新是韩国股指期权10年来爆发性增长的根本原因。本文还深入剖析了股指期权推出后对股票市场波动率、资金面、投资者结构、市场操纵行为等方面的影响。韩国股指期权衍生品创新的成功经验对我国权证市场与即将推出的指数类金融衍生品发展有很好的借鉴与启发意义。

引用

页码：42 / 46

页数：5