金融风险的持续性及其规避策略

被引：26

作者：

张世英

李汉东

樊智

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 05期

关键词：

持续性; 协同持续性; 风险; 组合投资; 时间序列;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

从动态角度研究金融风险问题 .金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性 .讨论了波动持续性的协同持续关系 ,基于协同持续的概念 ,讨论风险的规避策略 .给出一个有关汇率的实证分析 ,以支持文中的结论 .最后 ,指出了未来可能的研究问题

引用

收藏

页码：31 / 36

页数：6

相关论文

共 4 条

[1] 扩展SV模型及其在深圳股票市场的应用 [J].

白崑 ;

张世英 .

系统工程, 2001, (06) :21-26

[2] BEKK模型的协同持续性研究 [J].

李汉东 ;

张世英 .

系统工程学报, 2001, (03) :181-186+196

[3]

自回归条件异方差的持续性研究[J]. 李汉东,张世英.预测. 2000(01)

[4]

长记忆性时间序列及其预测[J]. 张世英,刘菁.预测. 1999(03)