论期权定价理论

被引：7

作者：

孙敬水

机构：

[1] 安徽财贸学院经济系

来源：

数量经济技术经济研究 | 1998年 / 04期

关键词：

期权定价理论; 购买期权; 欧式期权; 美式期权; 看涨期权; 资产价格; 价格理论; 看跌期权价格; 持有成本模型; 斯科尔斯; 权利金; 对冲风险;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.1998.04.010

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

<正> 一、期权价值的形成机制所耐期权,就是赋予其购买者在预先约定的时间以预先约定的价格买入或卖出某项基础资产的权利。为了获得这种权利,期权的购买者必须支付一定数量的权利金(也称为保证金或保险金),因此权利金则成为期权这一金融衍生品的价格。期权交易的类型很多。期权按交易方式可分为看涨期权、看跌期权和双重期权;按期权的执行时间不同可分为美式期权和

引用

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