因子多元ARCH模型的因子选择及其应用

被引：3

作者：

吴长凤

李花

机构：

[1] 北京大学光华管理学院金融数学与金融工程研究中心,中国矿业大学

来源：

统计研究 | 2001年 / 06期

关键词：

因子多元ARCH模型; 主成分分析; 多元Portmanteau统计量;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2001.06.011

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give some empirical analysis of there representative stocks in our stock markets.

引用

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