有限期实物延迟期权的定价模型

被引：6

作者：

丁正中

马骊

机构：

[1] 浙江工商大学统计与计算科学学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2004年 / 12期

关键词：

金融工程; 有限期实物延迟期权定价模型; 期权定价; 数值计算;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.12.015

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

实物期权是一种很好的项目管理方法,本文从期权定价的角度出发,推导得到实物期权中应用较为广泛的有限期实物延迟期权的定价模型,并介绍了如何用有限差分方法来获得其数值解。

引用

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页数：7

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共 2 条

[1]

期权定价的数学模型和方法[M]. - 高等教育出版社 , 姜礼尚著, 2003

[2]

期权、期货和衍生证券[M]. - 华夏出版社 , (美)J.C.赫尔(JohnC.Hull)著, 1997