基于羊群效应的银行挤兑和风险传染模型

被引：10

作者：

邓晶 ^{[1
]}

李红刚 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京林业大学经济管理学院

[2] 北京师范大学管理学院系统科学系

来源：

复杂系统与复杂性科学 | 2012年 / 9卷 / 02期

关键词：

银行挤兑; 交互; 模仿; 基于主体的计算经济学;

D O I：

10.13306/j.1672-3813.2012.02.003

中图分类号：

O242.1 [数学模拟]; F830.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

070102 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

通过建立一个基于多主体交互的羊群效应模型解释了银行挤兑发生的可能原因。在模型中储户之间的信息交互以及模仿行为产生的羊群效应能够导致银行挤兑的发生。研究表明:不耐心储户的比例、储户决策的自信程度以及储户交互的邻域范围对银行挤兑产生重要影响,同时储户之间不同的交互机制对银行系统稳定性有着重要影响。

引用

页码：23 / 30

页数：8

共 8 条

[1] Self-organizing Ising model of financial markets [J].

Zhou, W. -X. ;

Sornette, D. .

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2007, 55 (02) :175-181

[2]

A microsimulation of traders activity in the stock market: the role of heterogeneity, agents’ interactions and trade frictions[J] . Giulia Iori.Journal of Economic Behavior and Organization . 2002 (2)

[3]

Introduction to the special issue on agent-based computational economics[J] . Leigh Tesfatsion.Journal of Economic Dynamics and Control . 2001 (3)

[4]

Agent-based computational finance: Suggested readings and early research[J] . Blake LeBaron.Journal of Economic Dynamics and Control . 2000 (5)

[5]

Evolution, coordination, and banking panics[J] . Theodosios Temzelides.Journal of Monetary Economics . 1997 (1)

[6]

Bayesian interactions and collective dynamics of opinion: Herd behavior and mimetic contagion[J] . André Orléan.Journal of Economic Behavior and Organization . 1995 (2)

[7]

Distinguishing Panics and Information-based Bank Runs: Welfare and Policy Implications[J] . Charles J. Jacklin,Sudipto Bhattacharya.Journal of Political Economy . 1988 (3)

[8]

Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity[J] . Douglas W. Diamond,Philip H. Dybvig.Journal of Political Economy . 1983 (3)

← 1 →