基于模糊统计的公司违约预测

被引：7

作者：

郑承利

韩立岩

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 北京航空航天大学经济管理学院北京

[3] 北京

来源：

关键词：

信用风险; 违约概率; 预测; 模糊统计;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

针对KMV违约预测模型中固定违约点的缺陷,将违约点模糊化,以模糊事件表示违约,从而修改确定公司股权价值的期权公式,进一步得到违约概率预测。重点讨论计算违约模糊事件的基本思路,详细给出模糊统计方法,通过案例分析说明本文提出的模糊方法的可行性与长处。

引用

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