不允许卖空的组合证券投资决策方法研究

被引：13

作者：

杨桂元

唐小我

机构：

[1] 安徽财贸学院基础部

[2] 电子科技大学管理学院

来源：

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

不允许卖空；组合证券投资；有效边界；期望收益；风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

根据组合证券投资决策模型，研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质，给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。

引用

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页数：7

共 6 条

[1] 一种证券组合选择模型 [J].

马永开 ;

唐小我 .

[2]

优性组合预测方法存在判别定理[J]. 马永开，唐小我，杨桂元.预测. 1995(02)

[3] 不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法 [J].

曾勇，唐小我 .

[4]

组合预测最优加权系数向量的进一步研究[J]. 唐小我，曹长修，金德运.预测. 1994(02)

[5]

组合证券投资有效边界的研究[J]. 唐小我,曹长修.预测. 1993(04)

[6]

预测理论及其应用[M]. 电子科技大学出版社 , 唐小我著, 1992