对相关行业间风险传递的分析

被引：3

作者：

滑静

肖庆宪

机构：

[1] 上海理工大学管理学院

来源：

统计与决策 | 2007年 / 14期

关键词：

VAR模型; 行业相关分析; 因果检验; 方差分解;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.14.056

中图分类号：

F831.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用VAR方法,对相关行业间债券收益的波动状况和相互影响进行了研究,考察了相关行业间的风险传递问题。

引用

页码：74 / 76

页数：3

共 4 条

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