对相关行业间风险传递的分析

被引:3
作者
滑静
肖庆宪
机构
[1] 上海理工大学管理学院
关键词
VAR模型; 行业相关分析; 因果检验; 方差分解;
D O I
10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.14.056
中图分类号
F831.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
本文利用VAR方法,对相关行业间债券收益的波动状况和相互影响进行了研究,考察了相关行业间的风险传递问题。
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