基于贝叶斯向量自回归方法的钢材消费量预测

被引：3

作者：

黄山 ^{[1
]}

陈晔 ^{[2
,3
]}

汤乐明 ^{[4
]}

机构：

[1] 湘潭大学数学与计算科学学院

[2] 上海交通大学安泰经济管理学院博士后流动站

[3] 上海期货交易所博士后科研工作站

[4] 北京科技大学经济管理学院

来源：

统计与决策 | 2009年 / 20期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

钢材表观消费量; 贝叶斯向量; 自回归; 预测;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.20.032

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F426.31 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对我国工业化和城市化进程加快发展、钢材表观消费量持续上升的客观现实,文章构建了包括GDP、城镇固定资产投资、广义货币供应量和钢材表观消费量的贝叶斯向量自回归钢材表观消费量预测模型,实证结果表明,BVAR(2)模型能较好地预测我国月度钢材表观消费量,其短期预测能力优于常用的ARIMA模型,同时,GDP增速的上涨对未来我国钢材表观消费量将产生较大的持久拉动作用;广义货币供应量增速的上涨会对其产生短暂的拉动作用;固定资产投资增速的上涨对其产生的拉动作用将保持半年左右。

引用

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