随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用

被引：34

作者：

苏卫东

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院,天津大学管理学院天津,天津

来源：

关键词：

随机波动模型; 禁忌遗传算法; 伪极大似然估计; 金融风险; 波动持续性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续性 .

引用

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