条件g-期望与相关风险测度

被引：9

作者：

张慧

机构：

[1] 山东财政学院统计与数理学院山东济南

来源：

关键词：

倒向随机微分方程(BSDE); 条件g-期望; 相关风险测度;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理.最后,给出了相关风险测度及动态相关风险测度的一些重要性质.

引用

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