论R/S分析法与股票市场的分形结构

被引：15

作者：

黄诒蓉 ^{[1
]}

罗奕 ^{[2
]}

机构：

[1] 中山大学管理学院

[2] 广东技术师范学院

来源：

现代管理科学 | 2006年 / 01期

关键词：

分形结构; 长期记忆性; 自相似性; R/S分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。

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页数：3

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