Copula函数的选择：方法与应用

被引：19

作者：

于波

陈希镇

杜江

机构：

[1] 温州大学数学与信息科学学院

来源：

数理统计与管理 | 2008年 / 06期

关键词：

Copula函数; 相关结构; 股票指数; 解析法;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2008.06.006

中图分类号：

O211.6 [随机过程];

学科分类号：

摘要：

针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,本文通过非参数法得到了它们的分布函数图及其经验分布图并进行了比较,然后利用一种解析法对其进一步的选择,并通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula。最后对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,结果体现了该方法的有效性。

引用

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