主成分回归能消除多重共线性吗?

被引：4

作者：

叶宗裕

机构：

[1] 浙江师范大学经济与管理学院

来源：

关键词：

主成分回归; 模拟计算; 偏倚; 误差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

主成分回归方法已得到广泛应用,但该方法是否能减小参数估计的误差,理论上并没有明确的结论。以3个假设模型为例,运用模拟计算的方法对主成分回归方法进行了研究,发现主成分回归估计的误差可能比普通最小二乘估计更小,也可能更大,依赖于实际的模型。

引用

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