Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用

被引：9

作者：

刘大伟 ^{[1
]}

杜子平 ^{[2
]}

机构：

[1] 天津科技大学经济管理学院

[2] 天津大学管理学院

来源：

关键词：

VaR; 投资组合选择; Copula; 尾部相关性; 联合分布函数; 秩相关系数; 多元正态分布; 非线性相关性; 金融时间序列; 风险度量; 资产; 随机变量; 概率论;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.05.011

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

引用

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页数：3