基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价研究

被引：11

作者：

杨继光 ^{[1
]}

刘海龙 ^{[2
]}

许友传 ^{[3
]}

机构：

[1] 招商银行博士后科研工作站

[2] 上海交通大学安泰经济与管理学院

[3] 复旦大学金融研究院

来源：

统计研究 | 2010年 / 27卷 / 07期

关键词：

经济资本测度; 贷款定价; 高斯收益模型;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2010.07.009

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

摘要：

GCRM模型与ASRF模型相比,能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量,而现有文献对GCRM模型的到期收益率没有给出明确的刻画,本文则通过假设资产的到期收益率与其信用经济资本相关,得出了基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价方法,它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率,以及商业银行的风险偏好(目标支付概率)和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响,为商业银行相关领域的决策提供了参考。

引用

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