基于ARMA-ARCH的GDP组合预测

被引：5

作者：

魏仕强

何跃

蒋薇

机构：

[1] 四川大学工商管理学院

来源：

统计与决策 | 2007年 / 10期

关键词：

GDP; ARMA; ARCH; 企业景气数据; 组合预测;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.10.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文分析了四川省GDP发展趋势,建立了四川省GDP的ARMA预测模型。然后分析了企业景气调查数据和传统统计数据的差异,指出了企业景气调查数据在经济预测中的优点,并在此基础上建立了基于企业景气调查数据的ARCH预测模型。最后利用前面两个模型的预测结果构建了基于BP神经网络的ARMA-ARCH组合预测模型。

引用

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