基于g函数的多元copula的构造

被引：5

作者：

曾霞 ^{[1
]}

何平 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖北经济学院统计与应用数学系

[2] 西南交通大学数学系

来源：

数理统计与管理 | 2008年 / 05期

关键词：

2-copula; n-copulas; 函数; 分布函数;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2008.05.007

中图分类号：

O211.3 [分布理论];

学科分类号：

摘要：

针对目前多元copula的构造方法存在的局限性,提出了构造多元copula的新方法.本文首先定义的一类新的函数-g函数,基于g函数建立了2-copula的构造方法,并讨论了该方法的存在性与唯一性问题,然后将2-copula的构造方法直接扩展到n-copula构造的情形.最后给出了g函数的一种寻求方法,从而说明此copula构造方法的可行性.

引用

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