中国封闭式基金折价的联动性检验

被引：9

作者：

王凯涛

陈金贤

袁泽沛

机构：

[1] 西安交通大学管理学院,西安交通大学管理学院,武汉大学商学院

来源：

关键词：

折价; 单位根; 协整; 状态空间模型; Kalman滤波;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.10.022

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性,状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共同因素的驱动,这在某种程度上支持投资者情绪假说。该结论对我国基金产业的发展具有一定的启示作用。

引用

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