基于辅助回归模型的空间Hausman检验

被引：2

作者：

陈青青 ^{[1
]}

龙志和 ^{[2
]}

林光平 ^{[3
]}

机构：

[1] 南方传媒集团控股公司

[2] 华南理工大学经济与贸易学院

[3] 波特兰州立大学经济系

来源：

统计研究 | 2013年 / 30卷 / 05期

关键词：

空间Hausman检验; 辅助回归模型; 空间误差分量模型; 面板数据;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2013.05.013

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

摘要：

本文基于面板数据空间误差分量模型,提出空间Hausman检验,并构造出辅助回归模型的空间Hausman检验,进而通过Monte Carlo模拟实验,研究空间Hausman检验,以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲,但随着空间相关性和样本量增大,其水平扭曲偏离理想值;辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。此外,二者均具有优越的检验功效。

引用

页码：90 / 97

页数：8

共 7 条

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