中国股票市场波动特性的实证研究

被引：6

作者：

倪杰

机构：

[1] 山东财政学院统计系济南

来源：

数学的实践与认识 | 2003年 / 09期

关键词：

股票市场; 条件异方差; 集群性; 非对称性; ARCH; GARCH; TARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性 ,同时比较了两个股票市场的不同波动特征

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[1]

数据分析与Eviews应用[M]. 中国统计出版社 , 易丹辉主编, 2002

[2]

The Econometric Modelling of Financial Time Series. Mills Terence C. . 1999