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我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型
被引：33
作者：
徐剑刚
唐国兴
机构：
[1] 杭州商学院统计与投资系
[2] 复旦大学管理学院
来源：
关键词：
波动;
GARCH-M;
报酬;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.1995.12.004
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
<正> 一、绪论 根据资产定价理论,股票风险是股票价格的重要决定因素。现代财务学理论中,广泛地以波动代表风险,并可申资产报酬的标准差(或方差)度量?一般认为,投资者的投资决策是基于对股票报酬分布的认识,因此,股票报酬方差或标准差是影响投资行为的重要因素。同时,深刻了解股票市场波动(风险),分析引起波动的原因,并预测波动,政府可采取相
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