基于复杂网络的中国股市房地产板块股票强相关性研究

被引：11

作者：

兰旺森 ^{[1
]}

张所地 ^{[2
]}

机构：

[1] 山西忻州师范学院数学系

[2] 山西财经大学管理科学与工程学院

来源：

数学的实践与认识 | 2009年 / 39卷 / 04期

关键词：

网络; 股票市场; 拓扑; 相关系数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

为分析中国股市房地产板块股票的强相关特性,以101只股票为结点,以近17年股票对数回报的相关系数为加权边,建立复杂网络模型,通过对网络拓扑参数计算,发现该网络为无尺度网络,结点度分布P（s）s-|s|δ,在不同相关系数阈值下,δ值介于0.8～1.6之间.网络平均集聚系数为0.53.文章也对网络中心性进行测量和子群划分,发现代码为000592和601588的结点在网络中具有很高的中介性,网络中大部分结点都受其影响较大.

引用

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页数：6

共 13 条

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