赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用

被引：8

作者：

孔德龙

机构：

[1] 新闻出版总署

来源：

数量经济技术经济研究 | 2003年 / 02期

关键词：

分式布朗运动; H指数; 汇率波动;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.02.027

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。

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页码：122 / 126

页数：5

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