非参数核密度估计与Copula

被引：14

作者：

龚金国 ^{[1
]}

李竹渝 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学四川

[2] 四川大学

来源：

关键词：

Copula; 参数估计; 非参数核密度估计;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2009.01.020

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文提出非参数核密度估计-ML方法来估计Copula函数中的未知参数;再由统计检验推断得到能较好描述金融资产之间非线性相关结构的Copula。实证分析表明:可以利用Clayton Copula、Gumbel Copula来描述A股市场上证指数与深证成指之间的非线性相关结构.

引用

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