三大石油期货市场套期保值功能的比较研究

被引：5

作者：

吴毅

叶志钧

机构：

[1] 浙江大学经济学院

来源：

统计与决策 | 2006年 / 02期

关键词：

燃料油; 期货市场; 最佳套期保值比率; 套期保值有效性;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.02.014

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期保值比率和套期保值有效性的数值。并进一步分析得出三个结论。

引用

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