金融控股公司的风险度量

被引：2

作者：

肖振宇 ^{[1
]}

胡挺 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京理工大学经济管理学院

[2] 中山大学管理学院

来源：

关键词：

金融控股公司; Copula-VaR; 风险度量;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.14.047

中图分类号：

F830.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

混业经营是一种趋势,金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula-VaR,对金融控股公司混业经营风险进行度量;并对几种风险度量VaR方法进行了比较,得出多样化经营的优势。

引用

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页数：4

共 5 条

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