隐马尔可夫结构方程模型及其贝叶斯估计

被引：21

作者：

王坤

刘鹤飞

蒋成飞

机构：

[1] 曲靖师范学院数学与统计学院

来源：

数理统计与管理 | 2018年 / 37卷 / 02期

关键词：

隐马尔可夫模型; 结构方程模型; 先验分布; MCMC方法; 贝叶斯估计;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.20180119-002

中图分类号：

O212.8 [贝叶斯统计];

学科分类号：

070103 [概率论与数理统计];

摘要：

结构方程模型是一种含有潜变量的经典统计学模型,被广泛应用于心理学、教育学、经济学、医学等领域。隐马尔可夫模型是一种基于随机过程的统计模型。本文书结构方程模型与隐马尔可夫模型相结合,构造了一种新的模型——隐马尔可夫结构方程模型,详细给出了隐马尔可夫结构方程模型的数学定义。为了对模型的系数进行贝叶斯估计,设定了模型参数的先验分布,然后利用MCMC方法模拟参数的后验分布,计算出了参数的后验均值作为参数的估计值。最后将参数的估计值与真值进行比较,发现估计效果良好。

引用

页码：272 / 279

页数：8

共 9 条

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