分位数回归在风险管理中的应用

被引：10

作者：

谭治国 ^{[1
]}

蔡乙萍 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学中国金融研究中心

[2] 西南财经大学金融学院

来源：

统计与决策 | 2006年 / 17期

关键词：

分位数回归; VaR; 收益率; 条件分位数; 分位数回归模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.17.013

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

引用

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