线性神经网络模型在新上证综指的应用研究

被引：2

作者：

王奎

机构：

[1] 重庆工商大学数学与统计学院

来源：

重庆工商大学学报(自然科学版) | 2012年 / 29卷 / 05期

关键词：

新上证指数; 线性神经网络模型; 最优模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

利用线性神经网络模型对"新上证综指(000017)"进行拟合预测,选取从"新上证综指"开始发行月份(2006年1月)开始到2011年6月的月度数据,共计66个,用前62个做训练组,最后4个数据做预测组,通过比较不同滞后窗口模型的误差平方和,选择适当的窗口数为最优模型,为了提高模拟的效果,对模型的初始数据进行优化,然后进行预测分析;结果显示,拟合效果很好,除6月份股市波动稍大,其他月份拟合误差不到3%,阐释了股票市场的短期可预测性。

引用

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页数：5

共 5 条

[1]

基于时间序列分析的股票价格趋势预测研究.[D].赵国顺.厦门大学.2009, 12

[2]

MATLAB神经网络仿真与应用.[M].闻新等编著;.科学出版社.2003,

[3] 上证综合指数失真分析 [J].