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金融时序的波动率模型比较研究
被引：6
作者：
陶爱元
机构：
[1] 上海立信会计学院
来源：
关键词：
波动率;
SV;
GARCH;
上证指数收益率;
时序图;
模型参数;
峰度系数;
峰态系数;
对数收益率;
极大似然估计;
数值分析;
类模型;
金融;
财政金融;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.15.005
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
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