状态约束下完全耦合的正倒向随机控制问题的最大值原理

被引：7

作者：

吴臻

徐爱平

机构：

[1] 山东大学数学院!山东济南

[2] 山东大学经济学院!山东济南

来源：

山东大学学报(自然科学版) | 2000年 / 04期

关键词：

最优控制; 最大值原理; 正倒向随机控制系统;

D O I：

暂无

中图分类号：

O232 [最优控制];

学科分类号：

070105 [运筹学与控制论];

摘要：

讨论了一类完全耦合的正倒向随机系统的最优控制问题 ,在初始和终端状态均有约束 ,扩散项含控制变量 ,控制域是凸的情形下得到了最大值原理

引用

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页码：373 / 380

页数：8

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共 2 条

[1]

Solution of forward-backward stochastic differential equations[J] Y. Hu;S. Peng Probability Theory and Related Fields 1995,

[2]

Backward stochastic differential equations and applications to optimal control[J] Shige Peng Applied Mathematics & Optimization 1993,