资产负债管理模型及在辽宁养老金问题中的应用

被引：13

作者：

金秀

黄小原

机构：

[1] 东北大学工商管理学院

[2] 东北大学工商管理学院辽宁沈阳

[3] 辽宁沈阳

来源：

系统工程理论与实践 | 2005年 / 09期

关键词：

资产负债管理; 养老金; 随机规划; 情景生成;

D O I：

暂无

中图分类号：

F842 [中国保险业];

学科分类号：

120404 ; 020204 ;

摘要：

在资产负债管理随机规划模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的资产负债管理模型.进一步以辽宁养老金管理问题为背景,考虑了未来各种资产收益、工资变动以及养老金支付的不确定性,确定出计划期间缴费成本和赤字惩罚最低的缴费率和最佳的资产配置.通过辽宁养老金实际数据的计算,得到符合实际情况的结果.

引用

页码：42 / 48

页数：7

共 4 条

[1] 商业银行资产负债管理的随机规划模型 [J].

程连杰 ;

秦成林 .

上海大学学报(自然科学版), 2000, (06) :485-490

[2]

全球资产与负债管理建模[M]. 经济科学出版社 , (英)威廉·T.津巴（WiliamT.Ziemba）,（英）约翰·M.马尔维（JohnM.Mulvey）编, 2003

[3]

社会保障基金与证券投资基金[M]. 复旦大学出版社 , 闫〓,喻大学主编, 2002

[4]

Stochastic network optimization models for investment planning[J] . John M. Mulvey,Hercules Vladimirou.Annals of Operations Research . 1989 (1)

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