基于block bootstrap的厚尾相依序列均值变点检验

被引：5

作者：

秦瑞兵

杨晓琴

机构：

[1] 山西大学数学科学学院

来源：

贵州师范大学学报(自然科学版) | 2017年 / 35卷 / 05期

关键词：

重尾; Block bootstrap; CUSUM检验; 变点; 自正则化;

D O I：

10.16614/j.cnki.issn1004-5570.2017.05.009

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

070103 [概率论与数理统计];

摘要：

针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block bootstrap方法。蒙特卡洛模拟表明该检验统计量和该抽样方法的有效性。

引用

页码：56 / 59

页数：4

共 6 条

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