基于粒子群优化算法的期权波动率估计

被引：2

作者：

何光

龙宪军

机构：

[1] 重庆工商大学数学与统计学院

来源：

四川大学学报(自然科学版) | 2017年 / 05期

关键词：

粒子群优化算法; 波动率; 变异操作; 期权定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; TP18 [人工智能理论];

学科分类号：

081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;

摘要：

波动率是Black-Scholes公式中的一个重要参数,期权价格对它的变动非常敏感.本文首先介绍了Black-Scholes期权定价公式,分析了波动率对期权定价的重要性.然后,为了计算粒子位置和速度,本文根据全局最优位置的历史数据及变异操作,提出了一种基于全局最优位置修正的粒子群优化算法.最后,本文在数值实验中运用修正的粒子群优化算法获得了基于期货合约的欧式看涨期权公式中波动率的估计值,并通过实验结果比较表明该算法具有更好的收敛性.

引用

页码：925 / 928

页数：4

共 15 条

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