时间序列的分整检验与“费雪效应”机制分析

被引：29

作者：

刘金全

郭整风

谢卫东

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

[2] 吉林大学商学院

[3] 招商证券股份有限公司

来源：

关键词：

名义利率; 通货膨胀率; 费雪效应;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.04.012

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

“费雪效应”假设说明通货膨胀率对于名义利率存在直接影响,两者之间存在长期均衡关系。我们利用单位根检验和分整检验等方法检验名义利率和通货膨胀率序列的单位根性质,并利用协整检验判断它们之间的长期均衡关系。检验结果表明,我国通货膨胀率对名义利率的作用尚不明显,我国经济当中没有出现显著的“费雪效应”。

引用

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