基于随机波动率的认购权证价值实证研究

被引：1

作者：

范彩云

栾长福

机构：

[1] 华南理工大学数学科学学院

来源：

科学技术与工程 | 2007年 / 24期

关键词：

认购权证; 蒙特卡罗; 随机波动率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

以沪深证券交易所上市的11个认购权证为样本,利用SAS统计软件计算随机波动率,采用蒙特卡罗方法估计了权证的理论价值,与市场价格比较发现,总的来看,此方法计算的权证理论价值能较好地解释权证市场价格。

引用

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页数：4

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共 2 条

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