中国通货膨胀与产出缺口变异性替代关系的研究——基于双变量GARCH模型的分析

被引：5

作者：

张鸿武

机构：

[1] 中南财经政法大学经济学院

来源：

统计研究 | 2009年 / 26卷 / 12期

关键词：

菲利普斯曲线; 条件方差; GARCH; 替代;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2009.12.012

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F822.5 [通货膨胀];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

论文应用双变量GARCH模型分析了中国1995-2008年通货膨胀和产出缺口变异性的替代关系。研究结果表明,研究样本期间,中国通货膨胀和产出缺口的变异性之间存在显著的替代关系,并且这种替代关系是双向的。尤为值得关注的是,通货膨胀和产出缺口变异性之间的替代关系的大小是非对称的。

引用

页码：74 / 80

页数：7

共 8 条

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