马尔科夫链的Fisher信息阵及参数的最大似然估计

被引：3

作者：

史道济

机构：

[1] 天津大学数学系

来源：

关键词：

二元极值分布; Fisher信息阵; 广义极值分布; 马尔科夫链; 最大似然估计;

D O I：

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中图分类号：

学科分类号：

摘要：

给出马尔科夫链的Fisher信息阵与相应的一维、二维分布Fisher信息阵之间的关系,为计算马尔科夫链参数的最大似然估计值提供了一种简单方便的算法。将结果应用于极值马尔科夫链,得到极值马尔科夫链Fisher信息阵元素的精确表示。

引用

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