基于正态—Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型

被引：18

作者：

朱慧明

韩玉启

郑进城

机构：

[1] 南京理工大学经济管理学院

[2] 湖南大学统计学系南京湖南大学统计学系

[3] 长沙

[4] 南京

来源：

统计与决策 | 2005年 / 02期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

贝叶斯推断; AR(p)模型; 正态—Gamma共轭先验分布; 后验分布; 预报分析;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.02.003

中图分类号：

O212.8 [贝叶斯统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。

引用

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