我国国债规模对宏观经济影响实证分析

被引：4

作者：

单飞

机构：

[1] 东北财经大学数学与数量经济学院

来源：

数学的实践与认识 | 2014年 / 44卷 / 22期

关键词：

国债规模; 宏观经济; VAR模型; VEC模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F812.5 [国家公债、债券、外债]; F124 [经济建设和发展]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020203 ; 0201 ; 020105 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

随着以希腊债务危机为导火索的欧洲债务危机的愈演愈烈,国债对宏观经济的影响再一次成为了经济学讨论的热点.首先从直观图形着手,运用H-P滤度法去除趋势后,计算各变量的偏离趋势百分比,对比国债规模代替变量与宏观经济效应代替变量之间的偏离趋势图,从图形得到的定量关系为后面的实证分析做好准备.然后进一步进行协整分析,并在向量自回归(VAR)框架下通过脉冲响应函数考察变量之间的相互影响路径,最后通过建立误差修正模型(ECM)分析各个变量之间的长期均衡关系和短期波动特征,以量化各变量之间影响程度的大小.全面系统地研究了国债对宏观经济增长的影响程度并做出实证分析,对于深刻认识国债的本质,规避国债的风险,科学合理地制定国债政策有着重要的理论价值和实际意义.

引用

页码：13 / 26

页数：14

共 7 条

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