基于ETFs溢折价现象的投资风险分析

被引：3

作者：

陈家伟

田映华

机构：

[1] 华中科技大学

[2] 华中科技大学武汉

[3] 武汉

来源：

统计与决策 | 2005年 / 06期

关键词：

ETF,循迹误差; 投资风险;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.06.036

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文结合国外ETF普遍存在的溢折价现象,通过对ETF的套利交易机制的分析,探讨了ETF循迹误差产生的原因,并以此为基础,剖析了ETF交易中存在的不同风险,对我国ETF的创立和平稳交易具有一定的借鉴意义。

引用

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