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欧式双向期权的定价问题
被引：8
作者：
董跃武
机构：
[1] 上海铁道大学基础部
来源：
关键词：
随机微分方程，Black-Scholes模型，欧式双向期权，定价公式;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.63 [随机微分方程];
学科分类号：
020208 ;
070103 ;
0714 ;
摘要：
在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下，利用著名的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论了欧式双向期权的定价问题，并给出了定价公式。
引用
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