资本充足监管与银行破产概率的数理模型分析

被引：15

作者：

陈海勇

姚先国

机构：

[1] 浙江大学经济学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2006年 / 03期

关键词：

资本充足监管; 破产概率; 风险;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2006.03.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过建立银行资本和风险关系的数理模型、资本充足监管约束下的银行资本和风险数理模型,用数理推导的方法静态比较了银行资本充足监管对银行破产概率的影响,最后用实证验证了数理推导的结果。

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[1] 国有商业银行资本充足率研究 [J].

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