“次贷危机”背景下沪港股市溢出效应研究

被引：2

作者：

廖士光

机构：

[1] 上海证券交易所研究中心

来源：

上海立信会计学院学报 | 2010年 / 24卷 / 03期

关键词：

次贷危机; 波动性; 流动性; 溢出效应;

D O I：

10.16314/j.cnki.31-2074/f.2010.03.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

文章对美国"次贷危机"爆发后沪港股票市场在波动性与流动性方面的溢出效应进行实证研究。研究结果表明,随着次贷危机的蔓延与深化,沪港股市的波动性溢出与流动性溢出呈现不同特征。在危机初期,仅存在上海股市流动性单向溢出到香港市场;在危机后期,香港市场的流动性与波动性均单向溢出到上海市场。

引用

页码：43 / 57

页数：15

共 16 条

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