投资组合与模糊规划模型

被引：2

作者：

王正方

赵文明

倪德娟

机构：

[1] 杭州电子工业学院!杭州O

来源：

关键词：

投资组合; 净收益; 加权法; 投资者; 资产; 计算方法; 总体风险; 有效证券组合; 偏好系数; 财政管理; 投资;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.3 [运筹学在经济中的应用];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

本文讨论了投资的风险与收益的问题,首先我们给出了一个比较完整的模型,然后,考虑投资数额相当大时的一个近似处理模型,并分别用偏好系数加权法和模糊线性规划法进行了求解,接下来,我们又考虑了如何处理投资额相对较小的情况下的最优投资组合情况,引入了绝对收益率进行了较为有效的解决。

引用

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