商业银行经营风险预警模型及其实证研究

被引：29

作者：

迟国泰 ^{[1
]}

冯雪 ^{[2
]}

赵志宏 ^{[1
]}

机构：

[1] 大连理工大学管理学院

[2] 中国人民银行大连市中心支行

来源：

系统工程学报 | 2009年 / 24卷 / 04期

基金：

高等学校博士学科点专项科研基金;

关键词：

银行风险; 风险预警; 预警模型; 模糊评价; 聚类分析; 主成分分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.33 [商业银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.

引用

页码：408 / 416

页数：9

共 10 条

[1]

商业银行风险预警系统探讨[J]. 刘建辉,王国栋.市场周刊(财经论坛). 2003(06)

[2] 风险评级统计方法论研究 [J].